สอนมือใหม่สร้าง Robot Trade ด้วย Python
สรุปพิเศษจากงานวันที่ 2 ของ Exclusive Workshop “เทรดหุ้นด้วย Python” มือใหม่ก็เรียนได้ หัวข้อ สอนมือใหม่สร้าง Robot Trade ด้วย Python
อยากจะสร้าง Robot Trade ต้องรู้อะไรบ้าง? มีสิ่งไหนบ้างที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเขียน Python วันนี้เราได้สรุปพิเศษจากงานวันที่ 2 ของ Exclusive Workshop “เทรดหุ้นด้วย Python” มือใหม่ก็เรียนได้ หัวข้อ สอนมือใหม่สร้าง Robot Trade ด้วย Python โดยคุณต่อวงศ์ เสรีภาพ Head of IT Department บล.โกลเบล็ก จำกัด และคุณวัทธิกร เอี่ยมอารยวิทย์, CFA, FRM นักพัฒนากลยุทธ์ บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย)
ซึ่งจะเน้นทั้งความรู้ทฤษฎีและเจาะลึกแนวคิดวิธีต่าง ๆ ในการสร้าง Robot Trade ด้วย Python ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการพัฒนาระบบเทรดของตัวเอง อย่างไรก็ดี สำหรับใครที่อยากจะปูพื้นฐานในเรื่องนี้ก่อน สามารถย้อนกลับไปอ่านสรุป Exclusive Workshop ของงานวันแรก ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้ตอบโจทย์การลงทุน พร้อมไอเดียซื้อขายหุ้นด้วย Robot คลิกที่นี่
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเขียน Python
อันดับแรกอยากให้เข้าใจก่อนว่า Algorithmic Trading เป็นระบบซื้อขายผ่านเงื่อนไขที่ตั้งไว้เพื่อช่วยให้การลงทุนเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผล ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านอารมณ์ที่ทำให้นักลงทุนไม่สามารถทำกำไรได้ในระยาว
ความน่าสนใจของ Algorithmic Trading คือ นักลงทุนรายย่อยสามารถพัฒนาการส่งคำสั่งผ่านโปรแกรม Amibroker, Python และ Excel (VBA) ก็ได้ โดยจะสามารถพัฒนาวิธีการลงทุน และการส่งคำสั่งได้หลากหลายยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของนักลงทุนรายย่อยให้เทียบเท่านักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติ
โดยวันนี้เราจะเน้นการทำงานผ่าน Python ที่เหมาะกับการเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ ซึ่งทุกวันนี้ถือว่าการเขียนโปรแกรมมีความง่ายขึ้นเยอะ และมีเครื่องมือที่ช่วยลดความซับซ้อนของระบบ
ประโยชน์ของ Algorithmic Trading
ช่วยให้วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งคำสั่งซื้อขายได้แม่นยำ สร้างกลยุทธ์ได้หลากหลาย ทำงานพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่เกิดจากอารมณ์ของมนุษย์ ทว่าก็มีข้อควรระวัง หากระบบออกแบบมาไม่ดีพอ สามารถสร้างความเสียหายให้ตลาดและพอร์ตการลงทุนอย่างมหาศาล รวมทั้งใช้เวลาศึกษาค่อนข้างนาน
สำหรับผู้ใช้งาน Algorithmic Trading มีด้วยกัน 2 ประเภท หนึ่งคือ "ผู้ลงทุน" ที่สนใจลงทุนในโมเดลของคนอื่นที่เหมาะกับตัวเอง หรือสนใจพัฒนาโมเดลของตนเอง ด้วยการหาผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาให้ สองคือ "ผู้พัฒนาโมเดลเอง " เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องการเขียนโค้ดและการสร้าง algorithm
ขั้นตอนการสร้าง Algorithmic Trading
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาเป็นนักพัฒนา ปัจจุบันจะมีวิธีการหลัก ๆ 7 ขั้นตอน ดังนนี้
- เลือก Universe ที่จะลงทุน และ Benchmark เพื่อเทียบผลตอบแทน เช่น SET50, SET100, sSET, mai เป็นต้น
- คัดกรองหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น งบการเงิน, อัตราส่วนทางการเงินต่าง และปัจจัยทางเทคนิค เช่น EMA, SMA. MACD
- ทำแบบกำหนดมูลค่าจำนวนหุ้นที่ต้องซื้อ (Money Management) เพื่อกระจายความเสี่ยง ไม่ใส่ไข่ไว้ในตระกร้าใบเดียว
- กำหนดจุดขายและป้องกันความเสี่ยง
- ทำแบบจำลองการซื้อขาย (Back testing) เพื่อดูว่าไอเดียการซื้อขายของเราได้ผลหรือไม่
- ประเมินความเสี่ยงและวัดผลตอบแทน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการลงทุน หากยังไม่ดีพอ ก็จะวนกลับไปทำตั้งแต่ข้อแรกใหม่
- สร้างระบบการซื้อขายเข้าตลาด (Execution) ผ่านโปรแกรม Python
นักลงทุนสามารถใช้โปแกรม EzyQuant เพื่อดึงชุดข้อมูล (Database) คัดกรองหุ้นทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ทำ Back testing ตลอดจนดูผลตอบแทนของระบบจำลองซื้อขายทั้งหมด โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://doc.ezyquant.com/
หลังจากสร้างระบบเทรดของเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการส่งคำสั่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่าน Settrade Open API ปัจจุบันมีโบรกเกอร์ผู้ให้บริการ ได้แก่ Classic Ausiris, Pi, KGI, Globex, Kingsford, Krungsri, Yuanta และ YLG
สามารถดูคู่มือการใช้งาน Settrade Open API แบบทีละขั้นตอนได้ที่ https://developer.settrade.com ซึ่งมีสรุปไว้ครบทั้ง 3 ภาษา ไม่ว่าจะเป็น Python, Amibroker และ Excel (VBA)
นอกจากนี้ ทุกคนสามารถสมัครสมาชิก Settrade Open API เพื่อทดสอบการคำสั่งผ่านซื้อขายของ Robot trade ก่อนเทรดจริงได้ผ่านระบบ Sandbox โดยที่ยังไม่ต้องใส่เงินจริง และมีเงินสมมุติก้อนหนึ่งให้ได้ลองโมเดลของตัวเอง
สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนใช้ Settrade Open API ด้วย Python
- คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการณ์ Windows 10 หรือ macOS
- โปรแกรม Python Version 3.8 ขึ้นไป
- บัญชีซื้อขาย (Cash Balance)
- ลงทะเบียนขอใช้งานระบบ Settrade Open API ต้องเซ็นสัญญารับทราบความเสี่ยงเพิ่ม
- กรอก Form-C ส่งให้กับโบรกเกอร์ โดยต้องกรอกรายละเอียดสำคัญ เช่น ประเภทกลยุทธ์ กลุ่มหลักหลักทรัพย์ ลักษณะการส่งคำสั่ง และตัวอย่างการทำงานในเบื้องต้น
ทั้งนี้ สามารถทดลองเขียนโค้ด และดูตัวอย่างโค้ดสำหรับทดสอบ Settrade Open API ได้ที่ https://www.settrade.com/th/python
ทั้งหมดนี้ก็เป็นการสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเริ่มต้นสร้าง Robot Trade ด้วย Python ซึ่งหวังว่าจะเป็นการจุดประกายให้กับผู้ที่สนใจนำไปเป็นแนวทางการศึกษาต่อในเชิงลึกได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มพลังการลงทุนด้วย Algorithmic Trading ให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่เป็นสรุปข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถรับชม Workshop ฉบับเต็ม เพื่อศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึก พร้อมดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ คลิก
Disclaimer : ข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่ปรากฏนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลในอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยการอิงกับไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Based) หรือกระแส (Trend) ซึ่งรวบรวมมาจากข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าวรวมทั้งไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายจากการนำข้อมูลที่ปรากฏนี้ไปใช้ในทุกกรณี