ทำความรู้จัก Algorithmic Trading Tools เครื่องมือที่ช่วยให้การลงทุนง่ายดั่งใจยิ่งขึ้น

          ปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในหลาย ๆ วงการมากขึ้น รวมไปถึงโลกของการลงทุนด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้น ตามกลยุทธ์ที่ตั้งใจไว้ และนอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้สามารถส่งคำสั่งซื้อขายโดยใช้เงื่อนไขตามที่ตั้งไว้ โดยไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอได้อีกด้วย

          บทความนี้ จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่จะช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้น นั่นก็คือ Algorithmic Trading Tools ซึ่งจะอธิบายถึงข้อดีและรูปแบบต่าง ๆ ที่มีให้เลือกใช้ พร้อมยกตัวอย่างในการใช้ให้เห็นภาพ เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะกำลังหัดลงทุนหรือลงทุนมานานแล้ว ก็สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน

Algorithmic Trading คืออะไร ?

Algorithmic Trading หรือที่นักลงทุนอาจเคยได้ยินผ่านหูว่า Algo Trading เป็นการนำโปรแกรม Computer มาใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายตามเงื่อนไขที่เรากำหนดโดยปราศจากอารมณ์ของนักลงทุน เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

Algorithmic Trading ดีอย่างไร ?

1. มีความแม่นยำ รวดเร็ว

การซื้อขายหุ้นในบางครั้ง นักลงทุนมักจะพบกับหุ้นที่มีการขยับราคาที่รวดเร็วกว่าปกติ ทำให้อาจพลาดโอกาสในการทำกำไร แต่เครื่องมือ Algorithmic Trading นั้นจะเข้ามาช่วยให้เราสามารถส่งคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และลดโอกาสการผิดพลาดในการส่งคำสั่งได้อีกด้วย

2. ไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอ

นักลงทุนหลาย ๆ คนต้องการซื้อหุ้นในราคาที่ดีที่สุด ซึ่งวิธีที่ทำกัน มักจะเป็นการเฝ้าดูราคาหุ้นเพื่อเตรียมส่งคำสั่งซื้อขาย แต่เครื่องมือ Algorithmic Trading นั้นสามารถส่งคำสั่งตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้ได้ เช่น การตั้ง Stop loss เมื่อราคาล่าสุดของหุ้นแตะ 9 บาท ให้ส่งคำสั่งซื้อที่ 8.95 บาท นักลงทุนสามารถใช้เครื่องมือ Algorithmic คอยมอนิเตอร์หุ้นทั้งตลาด คอยจับสัญญาณทางเทคนิค หรือข่าวที่เกิดขึ้นก็ทำได้ โดยเราไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา

3. ส่งคำสั่งตามแผนหรือกลยุทธ์ที่วางไว้

อุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนหลาย ๆ คนไม่สามารถลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ อารมณ์ในการเทรด ไม่ว่าจะเป็น การขยับราคา Stop loss โดยคาดว่าราคาหุ้นจะเด้งขึ้นในเวลาต่อมา ซึ่งหลาย ๆ ครั้ง ทำให้ขาดทุนมากขึ้นกว่าเดิม แต่เครื่องมือ Algorithmic Trading นั้นจะตัดขาดทุนตามที่เราตั้งไว้ ทำให้พอร์ตการลงทุนเสียหายน้อยลง ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อน โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆ ด้านในเวลาพร้อมกัน ช่วยให้การเทรดแม่นยำมากขึ้น

รูปแบบการส่งคำสั่ง Algorithmic Trading

หากพูดถึง Algorithmic Trading หลาย ๆ คนอาจนึกว่า ต้องเป็นการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน ยังมีเครื่องมือจากโปรแกรมสำเร็จรูปให้นักลงทุนได้เลือกใช้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้อีกมากมาย

และเพื่อให้เห็นภาพของ Algorithmic มากยิ่งขึ้น ในบทความนี้ ขอสรุปรูปแบบการส่งคำสั่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. โปรแกรมสำเร็จรูป

          เป็นวิธีที่นักลงทุนสามารถใช้งานหรือใส่ค่าพารามิเตอร์ เพื่อให้โปรแกรมส่งคำสั่งตามแผนที่เราวางไว้ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรม ก็สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการสแกนหุ้นโดยใช้ Bid-Offer, Volume, อัตราส่วนทางการเงิน หรือสัญญาณซื้อขายที่เกิดขึ้นจาก Indicator วางกลยุทธ์พร้อมทดสอบระบบ Backtest ใช้ Robot ในการซื้อขายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในตลาดหุ้นไทยมีโปรแกรมให้นักลงทุนได้เลือกใช้งานกันมากมาย

1. MetaTrader 4 (MT4)
   
   

แพลตฟอร์มส่งคำสั่งซื้อขายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เป็นเหมือนอาวุธเริ่มต้นที่นักลงทุนหลาย ๆ คนเริ่มใช้ และยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างการใช้งานได้หลากหลายวิธี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเทรดของแต่ละคนได้ ซึ่งจุดเด่นของโปรแกรม MT4 มีดังนี้

• เทรดบนกราฟได้ ทำให้สามารถจับหวะการเข้าซื้อขายได้รวดเร็ว และส่งคำสั่งได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยSmart Panel
• สร้างRobot Trading ที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่นักลงทุนตั้งเอาไว้
• สามารถทำStrategy Tester เพื่อทดสอบระบบกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนออกแบบเองได้
  
  

2. MetaTrader 5 (MT5)
   
   

เป็นแพลตฟอร์มส่งคำสั่งซื้อขาย โดยเป็นเวอร์ชั่นพัฒนาแล้วของ MT4 สำหรับการส่งคำสั่งผ่านโปรแกรม MT5 นั้นเรียกได้ว่า ดีกว่าโปรแกรม MT4 และมีความรวดเร็วกว่า โดยจุดเด่นของโปรแกรม MT5 มีดังนี้

• ความสามารถในการเห็น volume ในตลาด ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ปริมาณการซื้อขายในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาได้ด้วย
• มี Time Frame จำนวนมาก ซึ่งเหมาะสำหรับมืออาชีพที่เทรดระยะสั้น
• สามารถซื้อขายได้อัตโนมัติ โดยใช้หุ่นยนต์ซื้อขายหรือที่เรียกว่า EA และ Indicator

สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นใช้งาน โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่นักลงทุนใช้อยู่ในปัจจุบันอย่าง Streaming ก็มีเครื่องมือบางส่วนของ Algorithmic Trading ที่สามารถส่งคำสั่งตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างง่ายดายด้วย Conditional Order มาให้ใช้กัน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ คือ

1. Stop Order
   
   

เป็นการส่งคำสั่งเมื่อราคาหุ้นถึงจุดที่เราตั้งไว้ เช่น ถือหุ้น AAA ราคา 3 บาท หากราคาหุ้นขึ้นไปที่ 4 บาท ให้ส่งคำสั่งขายที่ราคา 3.98 บาท เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือนี้ นอกจากสามารถใช้ในตลาดหุ้นได้แล้ว ยังใช้ในการเทรด Futures บนตลาด TFEX ได้อีกด้วย

2. Trailing Stop
   
   

หลักการทำงานจะคล้ายกับ Stop Order มักจะใช้เมื่อเราคาดว่าราคาหุ้นจะเด้งขึ้นหรือลง โดยจะส่งคำสั่งซื้อขายในราคา MP-MTL ที่จะส่งคำสั่งในราคาตลาด ณ ตอนนั้น และหากซื้อหรือขายไม่หมด จะตั้งซื้อหรือขายส่วนที่เหลือที่ราคาล่าสุด โดยสามารถแยกเงื่อนไขการส่งคำสั่งเป็น 2 กรณี คือ

• กรณีซื้อ จะเป็นการซื้อหุ้นเมื่อราคาเริ่มเด้งขึ้น โดยคำสั่งจะทำงานเมื่อราคาล่าสุด (Last Price) มากกว่าราคาต่ำสุดของวันบวกกับราคาเงื่อนไข (Trigger Price) ที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถปรับเป็นเงินบาทหรือ % ได้
  
  
• กรณีขาย จะเป็นการขายหุ้นเมื่อราคาเริ่มลดลง โดยคำสั่งจะทำงานเมื่อราคาล่าสุด (Last Price) น้อยกว่าราคาสูงสุดของวันหักกับราคาเงื่อนไข (Trigger Price) ที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถปรับเป็นเงินบาทหรือ % ได้
  
  

3. Bracket Order
   
   

เป็นการตั้งเงื่อนไขที่สามารถกำหนดราคาซื้อหรือขายได้ 2 ราคา เช่น ต้องการ Take Profit ที่ราคา 10 บาท และ 12 บาทตามลำดับ หากถึงราคาใดก่อน ให้ส่งคำสั่งที่ราคานั้น ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีแผนการทำกำไรที่ซับซ้อนมากขึ้น

โดยคำสั่งที่แนะนำข้างต้น นอกจากใช้ในการทำกำไรตามแผนและจำกัดการขาดทุนได้แล้ว เรายังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการซื้อหุ้นได้อีกด้วย ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอดูราคา ก็สามารถลงทุนได้ตามแผนที่วางไว้ได้

2. เขียนคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง

          สำหรับใครที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น พร้อมต้องการทดสอบกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลในอดีต หรือที่เรียกกันว่า Backtest ซึ่งในปัจจุบัน มีช่องทางที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นและ Futures ในตลาด TFEX เรียกว่า Settrade Open API เป็นช่องทางที่นักลงทุนสามารถดึงข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ และส่งคำสั่ง รองรับการเขียนภาษาคอมพิเตอร์ถึง 3 ภาษา ได้แก่

1. Python

เป็นภาษาที่นักลงทุนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่าย ซึ่งมีเครื่องมือที่สร้างขึ้นจากนักพัฒนาทั่วโลกให้ใช้กันมากมาย ซึ่งในโลกการลงทุน นักลงทุนได้นำไปต่อยอดในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำพอร์ตจำลอง ทำนายข้อมูลในอนาคตด้วยการใช้ Machine Learning เป็นต้น

2. VBA
   
   

VBA หรือ Visual Basic Application เป็นภาษาที่ใช้ MS Excel ให้สามารถทำงานตามที่เราต้องการ โดยมักจะใช้กับคำสั่งที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในการทำระบบ พร้อมส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโปรแกรมโดยวางกลยุทธ์ที่ตั้งไว้

3. Amibroker
   
   

เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโปรแกรมที่มีหน้าตาที่สวยงาม เขียนด้วยภาษา AmiBroker AFL การเขียนโค้ดสั้น ลดบรรทัดในการเขียน ใช้งานง่าย ช่วยให้การประมวลผลรวดเร็มมากขึ้น มีเครื่องมือในการวิเคราะห์กลยุทธ์เทรดในรูปแบบของ Multi-Trading ได้หลายกลยุทธ์พร้อมกัน

จากที่กล่าวมา การที่เรารู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ในโลกของการลงทุนที่มีความซับซ้อนและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากจะช่วยให้เราจำกัดการขาดทุนที่เกิดจากอารมณ์ในการเทรดได้แล้ว ยังทำให้แผนการลงทุนของเราเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเฝ้าจอให้เสียสุขภาพอีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม เราจะต้องทำความเข้าใจกับเครื่องมือที่เราจะใช้ให้ดี โดยสำหรับใครที่สนใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://developer.settrade.com/open-api/

และสำหรับใครที่ต้องการโอกาสลงทุนในตลาดหุ้นไทยจาก Robot Trade สามารถตรวจสอบโบรกผู้ให้บริการได้ที่ คลิก